por Carol Alexander · Wiley · pasta dura · ISBN 9780470997888
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«Market Risk Analysis, Value at Risk Models» es el volumen IV de la serie Market Risk Analysis de Carol Alexander, publicado por Wiley en pasta dura (inglés).
Volumen IV de la serie Market Risk Analysis, centrado en los modelos de valor en riesgo (VaR) de mercado. Describe los enfoques paramétrico lineal, simulación histórica y Monte Carlo, incluidos métodos con cópulas, y los aplica a carteras de renta fija, acciones y materias primas, con backtesting y pruebas de estrés.
Serie Market Risk Analysis en cuatro volúmenes; el volumen IV se publicó en 2009. La edición tiene 492 páginas.
Dirigido a analistas, gestores de carteras y estudiantes de finanzas que necesiten comprender los modelos VaR y la gestión del riesgo de mercado.
