por Christopher Marrison · McGraw Hill · pasta dura · ISBN 9780071386272
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«The Fundamentals of Risk Measurement» es el manual técnico de Christopher Marrison, publicado por McGraw Hill en pasta dura (415 páginas, en inglés).
Obra de referencia que explica cómo miden y gestionan los bancos el riesgo financiero: riesgo de mercado, de crédito y operativo. Presenta el capital económico, el retorno ajustado al riesgo (RAROC), el valor en riesgo (VaR) y la gestión de activos y pasivos (ALM), junto a los acuerdos de capital de Basilea.
Primera edición publicada en 2002. Incluye trece casos prácticos de pérdidas bancarias, referencias bibliográficas e índice.
Dirigido a profesionales de la banca, gestores de riesgo y estudiantes que quieran comprender la medición del riesgo y los acuerdos de Basilea.
